-
Ik heb meerdere strategieën, afhankelijk van de markt.
Uitgangspunt is dat richting van de beurs moeilijk te voorspellen is.
Lees eventueel mijn Trading plan !
-
Mijn strategie voor 2020 is (zolang door het Coronavirus de koersen flink schommelen)
de SHORT CALL CONDOR Strategie.
Met deze strategie is het de bedoeling dat je steeds de actuele AEX in "de badkuip" houdt.
Dus stijgt de beurs. Dan met 2 combi-orders de badkuip smaller maken aan de linkerkant.
Daalt de beurs, dan aan de rechterkant. Wanneer de expiratie-datum in zicht komt doorrollen
naar de volgende maand.
-
M'n strategie uit 2019 is het verkopen van een AEX-Call en een Put AT the money.
Voor de margin koop je er een call en een put bij op zo'n 10 punten afstand.
Vervolgens kopen we er nog een call en een put bij voor de prijs zodat het geheel in principe kostenloos is.
Dit noem ik een "dubbele Backspread strategie" met de verhouding 2:1. Zo'n positie opzetten
doen we zoveel mogelijk met combinatie-orders. Dan is het afwachten welke kant de beurs op gaat...
Stijgt de beurs dan aan de put-kant (de goedkope kant) de put "strakker" tegen de geschreven put zetten
(met een combinatie-order), zodat het risico bij een onverwachte daling beperkt blijft. Daalt de beurs
dan doen we hetzelfde aan de Call-kant. Zo blijf
je "in de markt" door steeds op een goed moment winst te nemen en het geheel een maand verder te zetten.
-
Koop mbv combinatieorder een gewone call spread omlaag gericht.
Dus de geschreven call ongeveer at the money en de gekochte call hoger.
Koop vervolgens dezelfde call hoger erbij. Steeds in de verhouding 1x short :2x long
Voorwaarde is dat je met de geschreven call de 2 gekochte calls kunt betalen.
Wanneer je deze strategie combineert met een Put Backspread Strategie profiteer je van beide kanten
en heb je de dubbele backspread strategie (zie hierboven).
-
Koop bijv. 250 Boosters AEX long...
Daalt de beurs, dan bijkopen, bijv. weer 250 stuks.
Herhaal dit totdat je de investering genoeg vindt.
Stijgt de beurs op enig moment, dan zet je een Stoploss en wacht rustig af...
-
De parabolic SAR is een populaire indicator die wordt gebruikt
voor de korte termijn momentum. Deze indicator is ontwikkeld door
de bekende Welles Wilder. Het bepaald eenvoudig je in- en uitstap momenten.
De berekening is behoorlijk complex maar wordt eenvoudig
weergegeven door puntjes in de ALEX-indicators.
Bijv. koop Boosters long wanneer de PAR/SAR-indicator (ingesteld op 0,01 in de minuut grafiek) een long signaal geeft.
En stap rigoreus uit (ook met verlies) wanneer de indicator weer een short signaal geeft, maar blijf zitten
zolang dit niet het geval is.
-
De aanpak is de volgende:
- Koop via een combinatie-order een call en een put van de AEX met zo'n 100 punten uit elkaar.
- Verkoop de strangle daartussen met zoveel mogelijk verwachtingswaarde..
- Daarmee hebben we de Flex Condor initiëel opgezet.
- Zolang de AEX blijft liggen doen we niets...
De beurs stijgt of daalt daarna maar in welke richting is niet te voorspellen.
Bovenstaande strategie noemen we de
flex condor (flexibele condor)
en kan ook bestaan uit een butterfly (long of short).
Zie de site optie-strategie.nl
Flexibel omdat je steeds inspeelt op de actuele situatie.
Het basis-idee van de flex condor is de iron condor (zie www.ironcondor.nl )
Omdat de beurs zo moeilijk te voorspellen is zetten we een condor op en gaan de geschreven
opties doorrollen wanneer ze uit de range lopen. Het moment van doorrollen is daarbij belangrijk. Zie enkele voorbeelden:
25 april - 26 april - 27 april - 28 april - 29 april
Bron :
https://www.behr.nl/fondsdetail/detail/aex-index
Leerzaam in dit verband is ook deze uitleg op Beleggen.com
Elke dag kijken we even naar
de TA van de AEX op Quoteweb om te kijken of we nog goed zitten.
-
De keuze voor wel/niet doorrollen kun je ook maken op basis van
de volatiliteit van de AEX
De actuele volatiliteit van de AEX staat op deze pagina van IEX
- Onder 10 komt hij bijna nooit voor
- Tussen 10 en 20 duidt op een rustige (doorgaans lekker stijgende) markt
- Tussen 20 en 30 betekent nervositeit en doorgaans dalende beurs
- Tussen 30 en 40 is grote onrust en onzekerheid.
- Tussen 40 en 50 houdt in dat het heel hard kan gaan
- Tussen 50 en 80 zijn we helemaal wacko (najaar 2008!)
- De gemiddelde volatiliteit is ongeveer 20
Wanneer de volatiliteit hoger is dan 20 is het oppassen geblazen. Dus weinig risico nemen. Geen Condor strategie toepassen !
In een markt met hoge volatiliteit kiezen we liever niet voor verkoop-strategieën.
Dat gaat meestal fout. Beter is het om dan te kiezen voor andere strategie.
Lees bijvoorbeeld verder op deze pagina.
Introduction Parabolic SAR
